Каталог файлов форума

Список вложений в сообщениях, оставленных на этой конференции.

Все файлы форума: 1231
© Download by Resspect 2015

Добавлено: Maks » 10 сен 2020, 17:03

Тема: Re: Очень нужен индикатор VWAP

Текст сообщения:

Здесь дополнительно к VWAP рисуется канал с заданным отклонением. Спасибо ОХ за заготовку)

Код: Выделить всё

function Initialize() {
   IndicatorName = "VWAPfast";
   PriceStudy = true;
   AddInput("Input", Inputs.Candle);   
   AddParameter("D", 2.1);
   
   AddSeries("VWAP", DrawAs.Line, Color.Red); 
   AddSeries("UPPER", DrawAs.Line, Color.Gray);
   AddSeries("LOWER", DrawAs.Line, Color.Gray);
   
   AddGlobalVariable("Period", Types.Int, 0); 
   AddGlobalVariable("cv", Types.Double, 0);   
   AddGlobalVariable("v", Types.Double, 0);   
   AddGlobalVariable("delta2", Types.Double, 0);   
}

function Evaluate() {
   // AlfaDirect. 2019. OX // 2020 mod by max
   // VWAP – VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE
   double p = (Input.High[0] + Input.Low[0] + Input.Close[0])/3.0; 
   
   if (CurrentIndex < 500 || BarDate() != BarDate(1)) {
      Period = 1;
      cv = p * Input.Volume[0];
      v = Input.Volume[0];
      VWAP = p;
      delta2 = 0;
      UPPER = p;
      LOWER = p;
   } else {
      Period++;
      cv += p * Input.Volume[0];
      v += Input.Volume[0];
      VWAP = cv / v;
      // std - расчета разниц цены и VWAP в каждый момент времени
      delta2 += (p - VWAP) * (p - VWAP);
      double std = Math.Sqrt(delta2/Period);
      UPPER = VWAP + D * std;
      LOWER = VWAP - D * std;
   }
}

« Все файлы этой темы

Вложения
VWAPfast.zip
(772 байт) 1168 скачиваний