Добрый день! Прошу помочь с вопросом по поводу тестирования одной и той же стратегии, на разных платформах. Я привык сканировать инструменты для нужной стратегии сначала в TradingView ссылка а потом уже переходить в альфадирект4 и там оптимизировать параметры и создавать самого уже робота. Но вот на скриншоте (TradingView), и на скриншоте (альфа директ 4), одна и та же стратегия PSAR на 5 мин таймфрейме инструмента IRAO (ИНТЕР РАО), показывает совершенно разные результаты. Хотя параметры одинаковые step 0.02 P max 0.2
В TradingView чистая прибыль больше 100% за 4 месяца, а в Альфадирект; уходим в большой минус по тестированию. Есть предположение, что это связано с округлением цены актива в альфадирект. У кого были такие же проблемы?