Альфа-Директ 4 - Альфа-Инвестиции

Есть стратегия, показывает ~500% за 5 с копейками лет. В среднем 100% годовых.
Есть тестирование, которое показывает просадку в 10.92% = ~305 тыс руб.

В какой-то момент стратегия дала убыток в 305 тыс, но если считать это к моменту убытка по отношению к текущему капиталу то это 10.92%, а если это считать к стартовому капиталу то это уже 30.5%.

Ещё хотел бы добавить, что тестирование стратегий в АД4 показывает просадку по совершенным сделкам, т.е. если у Вас стратегия работает без стопов или они большие, то нельзя ориентироваться на показанную тестированием просадку, т.к. в реальности она может быть гораздо большей, т.е. до совершения сделки цена может сходить "глубоко" в минус по убытку.

Кто как думает? Как всё таки правильно оценивать просадку?

Я думаю, что реально оценивать надо максимальную просадку в рублях к стартовому капиталу и 10.92% это неверная просадка, она может обмануть и показаться на первый взгляд неплохой.

Ведь могла быть и такая ситуация, что войти по этой стратегии в рынок Вы могли именно в тот момент когда появилась эта максимальная просадка за 5 лет. Тогда тестер бы показал Вам 30.5% просадки вместо 10.92%.



Это тестирование последнего периода за 2015-март 2016