"Робот" на индекс

Ответить

Смайлики
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ
Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: "Робот" на индекс

Re: "Робот" на индекс

Сообщение evge » 28 ноя 2017, 19:59

Simonov писал(а):Тут проблема в том, что неизвестно точно, какая бумага в будущем в индекс попадёт, а какая вылетит. И стопроцентной автоматизации не получится, если даже запустить по отдельному роботу на инструмент, уже входящий в индекс.


верно, ну если только не добавлять роботов по мере поступления информации, а сама покупка и продажа будет автоматизированной.

Re: "Робот" на индекс

Сообщение Simonov » 28 ноя 2017, 19:27

evge писал(а):Если конечно на все бумаги не создать по роботу и ориентируясь на полученные данные о их весе в индексе торговать.

Тут проблема в том, что неизвестно точно, какая бумага в будущем в индекс попадёт, а какая вылетит. И стопроцентной автоматизации не получится, если даже запустить по отдельному роботу на инструмент, уже входящий в индекс.

Re: "Робот" на индекс

Сообщение evge » 28 ноя 2017, 19:17

Посмотрел табличку веса в индексе бумаг с moex только после установки Adobe Flash.

Пришлось установить этого динозавра :D

Над табличкой есть 2 ссылки на скачивание таблицы расчета, в строке параметров можно калькулятору передать нужные параметры и на выходе получить CSV файл, который можно разобрать затем в АД4.

Т.е. получение веса бумаги в индексе можно автоматизировать в АД4 прочитав из внешнего источника (moex.com) вот эту ссылку, передав в неё нужные параметры

http://www.moex.com/ru/index/calculator ... TSI&type=2

если внимательно посмотреть на запрос из этого URL, то можно увидеть

calculator-csv.aspx?dt=20171128&s=10000&ch=0&ind=RTSI&type=2

dt = 20171128 - данные на дату

s = 10000 сумма в USD

ch = 0 (не превышать сумму инвестирования в расчете, как я понял, скорее всего 1 - установлено, не проверял этот момент)

ind = RTS - требуемый индекс

type = 2 - тип CSV файла на выходе (1 - разделитель запятая, 2 - точка с запятой)

Index-01.png
Index-01.png (29.83 КБ) 11300 просмотров

Re: "Робот" на индекс

Сообщение Klukva » 28 ноя 2017, 19:10

evge писал(а):Даже если автоматизировать получение входящих в индекс бумаг и их вес из внешнего источника, всё равно останется проблемой одновременная торговля разными инструментами в одном роботе.

Спасибо!

Re: "Робот" на индекс

Сообщение evge » 28 ноя 2017, 19:04

Даже если автоматизировать получение входящих в индекс бумаг и их вес из внешнего источника, всё равно останется проблемой одновременная торговля разными инструментами в одном роботе.

На текущий момент в АД4 нет возможности запускать робота торгующего разными бумагами, это делать могут только разные роботы, у каждого свой торгуемый инструмент.

Если конечно на все бумаги не создать по роботу и ориентируясь на полученные данные о их весе в индексе торговать.

Re: "Робот" на индекс

Сообщение Klukva » 28 ноя 2017, 18:20

Simonov писал(а):
evge писал(а):Вопрос только в том, какие условия изменения индекса соответствуют покупке или продаже бумаг? Тех анализ?

Евгений, день добрый! Могу ошибаться, но насколько я понял, автор темы собрался покупать бумаги, входящие в индекс в соответствии с их индексным весом (в соответствующих пропорциях). На старте - покупаем бумаги из индекса в соответствующих пропорциях, а потом следим за их весом в индексе для ребалансировки портфеля. Если бумага вылетела из индекса - продаём и покупаем ту, что попала в индекс, автоматически. Разве такое можно роботизировать в АД?

Спасибо, это именно то, что я хотел выразить своим корявым языком :(

Re: "Робот" на индекс

Сообщение Klukva » 28 ноя 2017, 18:18

evge писал(а):Вопрос только в том, какие условия изменения индекса соответствуют покупке или продаже бумаг? Тех анализ?

Я опять, видимо, непонятно объясняю. Грубо говоря нужен портфель, повторяющий собой индекс. То есть человек желает владеть бумагами в той же пропорции, как они находятся в подсчете индекса. Соответственно докупка этих бумаг должна также должна производится по этому принципу. С учетом того, что доля бумаг в индексе ежеквартально изменяется, то сигналом к продаже/покупке должно являться именно изменение этой доли в индексе.
Сейчас эта задача решается простым походом на http://www.moex.com/ru/index/calculator.aspx, берется РТС Стандарт, вбивается сумма, получаем расчёт. Это несложно, весь вопрос в автоматизации. Я пока так понял, что по-старинке проще :D

Re: "Робот" на индекс

Сообщение Simonov » 28 ноя 2017, 18:14

Klukva писал(а):
Simonov писал(а):А к чему такие сложности, просто торгуйте индексом.

В смысле "торгуйте индексом"? Имеете ввиду фьючерс на индекс? А если на долгосрок, то регулярное перекладывание позиции мне зачем? Да и дивиденды как-бы тоже не хочется терять.
Или я не знаю какой-то другой инструмент?
Я, наверное, непонятно объяснил, мне не надо торговать, мне надо взять и держать :)

Как вариант - покупать самый дальний фьючерс, это 9.18 (до сентября 2018 года)? чтобы не перекладываться часто. Но там контанго и дивидендов не получите. Послушаем, что скажет Евгений. Но, насколько я понимаю ситуацию, в вашем случае кнопку "бабло" в АД не получится создать. Руками, таки, придётся наяривать. 8-)

Re: "Робот" на индекс

Сообщение Simonov » 28 ноя 2017, 17:58

evge писал(а):Вопрос только в том, какие условия изменения индекса соответствуют покупке или продаже бумаг? Тех анализ?

Евгений, день добрый! Могу ошибаться, но насколько я понял, автор темы собрался покупать бумаги, входящие в индекс в соответствии с их индексным весом (в соответствующих пропорциях). На старте - покупаем бумаги из индекса в соответствующих пропорциях, а потом следим за их весом в индексе для ребалансировки портфеля. Если бумага вылетела из индекса - продаём и покупаем ту, что попала в индекс, автоматически. Разве такое можно роботизировать в АД?

Re: "Робот" на индекс

Сообщение evge » 28 ноя 2017, 17:33

Здравствуйте!

Робот(ы) покупающие \ продающие акции на основе изменения индекса?

Можно такое сделать вообщем-то даже сегодня, но только открытым кодом стратегий, через конструктор не получится.

В АД4 разработчики работают над получением данных других инструментов (в т.ч. индексов) и таймфреймов в одной стратегии, но пока стратегии (роботы) работают только с данными одного инструмента и таймфрейма.

Т.е. если я всё правильно понял, то вообщем-то задача решаема.

Вопрос только в том, какие условия изменения индекса соответствуют покупке или продаже бумаг? Тех анализ?

Вернуться к началу