Первое сообщение
Доброго дня всем!
Подскажите, может, у кого есть свои мысли на этот счет.
Хочу создать к примеру, робота. Пусть на основе двух скользящих. Фьючерс сбербанка. Тайм-фрейм 1,5,15.час.
Доходим до тестов и оптимизации, и вот тут проблема. Та как как вечерняя сессия менее волатильна в отличии от дневной, то и подобрать оптимальные параметры не удается (хотя на часовиках мне кажется вроде не сильно уже шумит).
Есть дельные советы по поводу тестов и оптимизации стратегий фьючерсов?
Последнее сообщение
Вот так
Добавлен параметр StopHour - час, начиная с которого происходит завершения торговли с ожиданием закрытия текущей открытой позиции по сигналу. Открытие позиций начнётся снова на следующий день.
function Initialize()
{
StrategyName = "forts_MATrail2";
AddInput("Input1", Inputs.Candle, 1, true, "SIU9=ФОРТС");
AddParameter("PeriodLong", 61, "Период на лонг", 1);
AddParameter("PeriodShort", 25, "Период на шорт",...
