Первое сообщение
Добрый день! Подскажите, есть ли возможность реализовать следующую стратегию.
Берем Си фьючерс. и среднюю цену (примерно) это 66000.
Так вот, если цена ушла на 500 пп вверх продаем 1 лот. Если пошла еще выше на 500 пп (до 67000) , то продаем еще один лот. При движении вниз лоты закрываются так же с интервалом в 500пп. Т.е. первый откупится по 66000 , второй по 66500.
Для лонгов (когда цена ушла ниже 66000) такие же условия.
Спасибо!
Последнее сообщение
Если по описанным условиям, то так (но результат работы не проверял):
Мне показались более интересными результаты, если заменить в условии "противоречат" на "совпадают":
"Если сигналы по SMA1 и SMA2 совпадают друг с другом"
Заменить этот код:
if ((sMA2[0] > sMA2[1] && sMA[0] < sMA[1]) || (sMA2[0] < sMA2[1] && sMA[0] > sMA[1]))
на этот:
if ((sMA2[0] >...
