Альфа-Директ 4 - Альфа-Инвестиции

Скорее всего речь о роботах, ответсвенность за его работу лежит на клиенте, мол сами пишите, сами и виноваты если что)

Ошибка в документации? Возможно, хотя возможно и другое.

public bool IsUp(string stream, double count, double barsBackward = 0.0)
{
IList<double> inputByStream = GetInputByStream(stream);
if (inputByStream != null)
{
return ScriptedCode.IsUpDown(inputByStream as List<double>, (int)count, 1, (int)barsBackward);
}
return false;
}

private IList<double> GetInputByStream(string stream, bool bounded = true)
{
SortedList<long, double> value =...

Вот я тупень, спасибо.

PriorDayOHLC.zip

Дмитрий, добрый день,
предыдущий вопрос остался неразрешённым, подскажите как вы реализовали ваш вариант отрисовки, а именно:

как видно на вашем скрине лента залита горизонтально , в местах "перегиба" ленты возникают наложения цвета, создающие затемнения, а на моём заливка рисуется параллельно ( вертикально ) линии SMA

Как сделать, чтобы была горизонтальная заливка как у вас на скрине?

ТО ЕСТЬ ЧТОБЫ ЗАЛИВАЛИСЬ ПРОМЕЖУТКИ МЕЖДУ DS.DrawDash

Не сомневаюсь, что это пригодится...

А на квике в итоге имеется поддержка этих типов ордеров в Альфе, или не доступен такой способ торговли?

Ошибка в строке

double Open = 0.5 * (Input.Open[-1] + Input.Close[-1]);

Здесь должны быть не предыдущие значение Open и Close ряда Input, а предыдущие значения индикатора Хейкен Аши.
Их можно запоминать, например, в глобальных переменных.

Примерно так

function Initialize()
{
StrategyName = "example_LiveBar_NewBar";
AddInput("Input1", Inputs.Candle, 5, true, "SBER=МБ ЦК");
// Переводим стратегию на живой бар
UseClosedBar = false; // Флаг - торговать на незакрытом баре
LiveBarTimeout = 5; // не менее 5 секунд
}

function OnUpdate()
{

if (NewBar == false)
{
if (DateTime.Now.TimeOfDay > AsTime(19, 32, 30))
{
ShowMessage("Стоп !!");
return;
}...

Спустя два года до меня доперло как - два робота

Похоже опечатка, вместо

if (CurrentIndex <= Period1 || CurrentIndex <= Period1)

должно быть

if (CurrentIndex <= Period1 || CurrentIndex <= Period2)

8-)

У всех брокеров идет схематоз со средствами клиента, ЦБ закрывает глаза на это, просто как бы нет особой схемы стащить акции или фьючи и свалить куда-то. Поэтому, пока тихо.
Суммарный объем физиков на балансе брокерской организации очень мал, основную прибыль приносят крупные клиенты и сделки и про это вам никто не расскажет. Тот же Теньков со своими домохозяйками скорее пиар, чем реально крупный игрок на бирже.
Использование средств клиента для своих операций фактически кредитование и должно...

Только отличается функция GetPosition()
берет позицию не робота, а по счету по данному инструменту

Получение текущей позиции по торговому ряду в переменную
var position = GetPosition();
position.Price – учетная цена
position.LongPosition – позиция Long (положительная величина)
position.ShortPosition – позиция Short (положительная величина)
position.Position – позиция по инструменту (положительная – позиция long, отрицательная – short)

Получение текущей позиции по рынку и тикеру в переменную...

Можно,

CancelActiveOrders(LeaveStop) – снять активные заявки.
LeaveStop – булевая переменная, управляющая снятием стопа к позиции.
• true – оставить стоп к позиции.
• false – снять все.

Что вычисляет CSV?

В первом случае, когда Close текущего бара выше Close 3 бара назад, понятно, берет сумму всех OpenInterest.

В случае если Close текущего бара ниже (или равно) Close 3 бара назад:
Почему берем тогда OpenInterest 3 бара назад (положительное значение) и начинаем от него вычитать все последующие (2,1,0 - текущий)?
В чем смысл?

В итоге в первом условии получим грубо
CSV = 4*OpenInterest
во втором случае грубо
CSV = -3*OpenInterest

Вам точно такой CSV нужно получить?

Там есть какой то таймаут на отсылку сертификатов на сервере, сервер считает, что у клиента сертификат есть, а клиент ждет сертификата с сервера , чтобы соединиться. А может чето и сломали

В любом случае, высокочастотная торговля и надежность это не про Альфа Директ, так что проблема с сертификатом еще не самое большое зло

Ну и если заявка не по рынку, то тоже с задержкой может исполниться (мало ли когда цена дойдет до нужного уровня).

Теперь все срослось )))Спасибо огромное

Верно. Все значения считаются и задаются в пунктах.
для RIM0 сейчас коэф. перевода = Цена шага / шаг = 13,93346 / 10 = 1,4
Комиссия в пунктах 3,81 / 1,4

В следующей версии сделаем множество сигналов на баре.