Альфа-Директ 4 - Альфа-Инвестиции

Канал Кельтнера – это канал, границы которого строятся как отклонение от МА (простого) на заданное число значений ATR.

Пример:

KeltnerSMA-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "KeltnerSMA";
PriceStudy = true;
AddInput("Input", Inputs.Candle);
AddSeries("Res", DrawAs.Line, Color.Gray); // Задаем вид линии индикатора Res
AddSeries("Sup", DrawAs.Line, Color.Gray); // Задаем вид линии индикатора...

Канал Кельтнера – это канал, границы которого строятся как отклонение от МА (экспоненциального) на заданное число значений ATR.

Пример:

KeltnerEMA-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "KeltnerEMA";
PriceStudy = true;
AddInput("Input", Inputs.Candle);
AddSeries("Res", DrawAs.Line, Color.Blue);
AddSeries("Sup", DrawAs.Line, Color.Blue);
AddParameter("Period", 20, 1);...

Адаптивная скользящая средняя – это экспоненциальная скользящая средняя с изменяемым периодом сглаживания. Данный индикатор часто встречается под именем KAMA.

Автор: Перри Кауфман (Perry J. Kaufman).
Первоисточник: «Trading Systems and Methods»

Типовые параметры

Обычно используются следующие значение периода усреднения для дневного тайм-фрейма Pfast = 4, Pslow = 30, P = 10 .

Сигналы

Трендовый вариант
• Если цена пересекает вверх линию АМА, то покупать.
• Если цена пересекает вниз...

Двойная экспоненциальная скользящая средняя – индикатор, в котором осуществлена попытка минимизировать запаздывание при усреднении цен. Для этого считается ошибка (т.е. разница между входным рядом и EMA)

Полученное значение еще раз сглаживается и добавляется к EMA.

Пример:

DEMA-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "DEMA";
AddInput("Input", Inputs.Price);
AddSeries("DEMA", DrawAs.Line, Color.Green);...

Экспоненциальная скользящая средняя Халла – индикатор, в котором осуществлена попытка минимизировать запаздывание при усреднении цен. Для этого считается разница между WMA с разными периодами, которые отличаются в 2 раза.

Полученное значение добавляется к младшей EMA.

Итоговое значение получаем сглаживая EMMA взвешенной средней с периодом √P

Типовые параметры:

Автор рассматривает значение P = 16, половина которого равна 8, а корень – 4.

Сигналы:

Так как данная средняя имеет малое...

Треугольная скользящая средняя – это скользящая средняя с весовой функцией треугольного вида.

Пример:

TMA-00.png

При V-образных формациях движения цены индикатор TMA будет иметь наименьшую потерю амплитуды среди классических индикаторов (т.е. экстремумы цены и индикатора будут наиболее близки по вертикали).

Сравнение:

TMA-01.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "TMA";
PriceStudy = true;
AddInput("Input", Inputs.Price);...

Взвешенные скользящие средние (WMA – Weighted Moving Average) «усредняют» цену с учетом веса, значение которого определяется на основании линейной зависимости от удаленности цены от расчетного момента времени.

Одной из задач, решаемых при использовании взвешенных средних, является увеличение чувствительности индикатора WMA к изменению последнего значения цены (при сохранении свойства сглаживания). Для этого в индикаторе придается большие веса последним значениям цены.

Второй задачей WMA...

Простая скользящая средняя (SMA – Simple Moving Average) – это среднее арифметическое значений цен за последние P точек выбранного тайм-фрейма.

Пример:

SMA-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "SMA";
PriceStudy = true;
AddInput("Input", Inputs.Price);
AddParameter("Period", 100);
AddGlobalVariable("SUM", Types.Double, 0.0);
AddSeries("SMA", DrawAs.Line, Color.Yellow);
}...