Альфа-Директ 4 - Альфа-Инвестиции

Индекс относительной силы является ярким представителем нормированных осцилляторов, т.е. его значения колеблются в диапазоне от 0 до 100. Формула его расчета проста:

RSIt = 100 – 100/(1+RSt), RSt = Post / Negt,

Где

Post = Post-1 (N-1) / N + Upt / N – среднее положительных изменений цены Upt за N периодов.
Negt = Negt-1 (N-1) / N + Dnt / N – среднее отрицательных изменений цены Dnt за N периодов.

Таким образом, данный индикатор показывает направленность движения за выбранный период. При...

%R – является нормированным осциллятором и совпадает с линией %K SO (Stochastic Oscillator) со смещение на -1, т.е. отличается только диапазоном отображения . Поэтому является частным случаем SO (Stochastic Oscillator) и не рассматривается.

Автор : Ларри Вильямс (Larry Williams)
Источник : How I made one million dollars ( )

Пример:

RWilliams-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "RWilliams";
PriceStudy = false;
AddInput("Input",...

Индикатор BW_MFI (Индекс Облегчения Рынка) показывает изменение цены, приходящееся единицу объема. Формула данного индикатора проста:

MFI=((High-Low))/Volume

Индикатор имеет следующую раскраску:

Зеленый бар (MFI вырос и объем вырос) – большее количество участников входит в рынок, т.е. продолжение тенденции.
Синий бар (MFI вырос, но объем упал) – движение без объемов (возможно спекулятивное).
Коричневый бар (MFI упал и объем упал) – говорит о пропаже интереса к текущим ценам на рынке....

Индикатор представляет гистограмму, которая отображает взаимное положение скользящих средних BW_Alligator. Верхняя часть гистограммы показывает абсолютное расстояние между SMA(13) и SMA(8) . Нижняя часть гистограммы показывает абсолютное расстояние между SMA(8) и SMA(5)

Автор : Билл Вильямс (Bill Williams)

Пример:

BW_GatorOsc-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "BW_GatorOsc";
PriceStudy = false;
AddInput("Input", Inputs.Candle);...

AC является индикатором, который по своей сути аналогичен гистограмме MACD. но построенный на базе SMA с фиксированными параметрами.

AO_t=SMA(MP,5)–SMA(MP,34),

Где MP_t=(High_t+Low_t)/2

AC_t=AO_t-SMA(AO,5)

Индикатор AC является аналогом индикатора гистограммы MACD, только который построен на SMA.

Пример:

BW_AC-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "BW_AC";
AddInput("Input", Inputs.Candle);
PriceStudy = false;...

Чудесный осциллятор – это индикатор, показывающие отклонение сглаженной цены от ее скользящей средней. Рассчитывается по следующей формуле:

AOt = SMA(MP, 5) - SMA(MP, 34),

где MP (Middle Price) – средняя цена, которая вычисляется как среднее из двух значений (максимума и минимума)
MPt = (Ht + Lt)/2,

SMA(MP, N) – простое среднее арифметическое значение MP за последние N периодов.

AO является аналогом индикатора MACD, только который построен на SMA.
Прохождение индикатора AO через ноль...

Лучи Элдера – показывает степень отклонения текущего максимума и минимума бара от экспоненциальной скользящей средней.

Bull=High-EMA(Close,Period)
Bear=Low-EMA(Close,Period)

Исходное (оригинальное) отображение является не удобным, т.к. индикатор разнесен на две области, что не позволяет быстро сравнивать поведение двух линий.

Специфика модифицированного отображения индикатора:

Если Bull > 0 и Bear > 0, то отображается зеленая гистограмма от Bull до Bear.
Если Bull < 0 и Bear <...

Индекс силы – показывает изменение цены с учетом влияния объема и рассчитывается по следующей формуле:
FI_t = (Close_t – Close_(t-1) )*Volume_t.

Автор предлагал использовать экспоненциальное сглаживание данного индикатора с периодами 2 и 13 при работе с дневным тайм-фреймом. Параметр «Period» позволяет выбрать произвольное сглаживание.

Сигналы

Покупайте во время восходящего тренда, когда 2-дневное ЕМА от индекса силы развернулось вверх, будучи отрицательным.
Продавайте и закрывайте...

Уровень последней цены за 3 дня – индикатор отображает уровень последних цен за 3 дня.

Пример:

Last3D-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "Last3D";
AddInput("Input", Inputs.Price);
PriceStudy = true;
AddParameter("NeedBars", 520, 1);
AddGlobalVariable("ListClose", Types.DoubleList);
AddSeries("Last", DrawAs.Line, Color.Red);
AddLevel(0, Color.Red, LineStyles.Solid, 1,...

Уровень последней цены – индикатор отображает уровень последней цены и используется в для удобства наблюдения за движением цены.

Пример:

Last-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "Last";
AddInput("Input", Inputs.Price);
PriceStudy = true;
AddSeries("Last", DrawAs.Line, Color.Red);
AddLevel(0, Color.Red, LineStyles.Dot, 1, "Last");
}

function Evaluate()
{
// AlfaDirect. 2015. OX
//...

Индикатор Heiken Ashi отображает другой вид биржевой свечи. В свече Heiken Ashi применяются модифицированные цены открытия, максимума, минимума бара и цена закрытия (Open, High, Low, Close), которые рассчитываются следующим образом:

Close = (O+H+L+C)/4;
Open = (Open (предыдущего бара) + Close (предыдущего бара))/2;
High = максимальное значение из (H, Open, Close);
Low = минимальное значение из (L, Open, Close), где O, H, L, C – цены текущего бара (открытия, максимум, минимум, закрытия)....

Конверт – это канал, границы которого строятся как отклонение от МА (экспоненциального) на заданное число процентных значений.

Пример:

ConvertEMA-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "ConvertEMA";
AddInput("Input", Inputs.Price);
AddParameter("Period", 20);
AddParameter("K", 0.5);
PriceStudy = true;
AddSeries("Upper", DrawAs.Line, Color.LightBlue);
AddSeries("Lower",...

Конверт – это канал, границы которого строятся как отклонение от МА (простого) на заданное число процентных значений.

Пример:

ConvertSMA-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "ConvertSMA"; // Задайте название индикатора и сохраните с данным именем
AddInput("Input", Inputs.Price);
AddParameter("Period", 20);
AddParameter("K", 0.5);

PriceStudy = true;
AddSeries("Upper", DrawAs.Line,...

Канал Кельтнера – это канал, границы которого строятся как отклонение от МА (простого) на заданное число значений ATR.

Пример:

KeltnerSMA-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "KeltnerSMA";
PriceStudy = true;
AddInput("Input", Inputs.Candle);
AddSeries("Res", DrawAs.Line, Color.Gray); // Задаем вид линии индикатора Res
AddSeries("Sup", DrawAs.Line, Color.Gray); // Задаем вид линии индикатора...

Канал Кельтнера – это канал, границы которого строятся как отклонение от МА (экспоненциального) на заданное число значений ATR.

Пример:

KeltnerEMA-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "KeltnerEMA";
PriceStudy = true;
AddInput("Input", Inputs.Candle);
AddSeries("Res", DrawAs.Line, Color.Blue);
AddSeries("Sup", DrawAs.Line, Color.Blue);
AddParameter("Period", 20, 1);...

Индикатор Полосы Боллинджера , который часто можно встретить в литературе под названием ленты или конверт Боллинджера, состоит из трех линий:

Средняя линия – это простая скользящая средняя SMA с периодом N.

BBmiddlet = SMA(C, N).

Верхняя линия – это простая скользящая средняя SMA периодом N плюс K стандартных отклонений (STD) от среднего значения за тот же интервал N.

BBuppert = SMA(C, N) + K*STDt.

Нижняя линия – это простая скользящая средняя SMA периодом N минус K стандартных...

Адаптивная скользящая средняя – это экспоненциальная скользящая средняя с изменяемым периодом сглаживания. Данный индикатор часто встречается под именем KAMA.

Автор: Перри Кауфман (Perry J. Kaufman).
Первоисточник: «Trading Systems and Methods»

Типовые параметры

Обычно используются следующие значение периода усреднения для дневного тайм-фрейма Pfast = 4, Pslow = 30, P = 10 .

Сигналы

Трендовый вариант
• Если цена пересекает вверх линию АМА, то покупать.
• Если цена пересекает вниз...

Двойная экспоненциальная скользящая средняя – индикатор, в котором осуществлена попытка минимизировать запаздывание при усреднении цен. Для этого считается ошибка (т.е. разница между входным рядом и EMA)

Полученное значение еще раз сглаживается и добавляется к EMA.

Пример:

DEMA-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "DEMA";
AddInput("Input", Inputs.Price);
AddSeries("DEMA", DrawAs.Line, Color.Green);...

Экспоненциальная скользящая средняя Халла – индикатор, в котором осуществлена попытка минимизировать запаздывание при усреднении цен. Для этого считается разница между WMA с разными периодами, которые отличаются в 2 раза.

Полученное значение добавляется к младшей EMA.

Итоговое значение получаем сглаживая EMMA взвешенной средней с периодом √P

Типовые параметры:

Автор рассматривает значение P = 16, половина которого равна 8, а корень – 4.

Сигналы:

Так как данная средняя имеет малое...

Треугольная скользящая средняя – это скользящая средняя с весовой функцией треугольного вида.

Пример:

TMA-00.png

При V-образных формациях движения цены индикатор TMA будет иметь наименьшую потерю амплитуды среди классических индикаторов (т.е. экстремумы цены и индикатора будут наиболее близки по вертикали).

Сравнение:

TMA-01.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "TMA";
PriceStudy = true;
AddInput("Input", Inputs.Price);...

Взвешенные скользящие средние (WMA – Weighted Moving Average) «усредняют» цену с учетом веса, значение которого определяется на основании линейной зависимости от удаленности цены от расчетного момента времени.

Одной из задач, решаемых при использовании взвешенных средних, является увеличение чувствительности индикатора WMA к изменению последнего значения цены (при сохранении свойства сглаживания). Для этого в индикаторе придается большие веса последним значениям цены.

Второй задачей WMA...

Простая скользящая средняя (SMA – Simple Moving Average) – это среднее арифметическое значений цен за последние P точек выбранного тайм-фрейма.

Пример:

SMA-00.png

Исходный текст:

function Initialize()
{
IndicatorName = "SMA";
PriceStudy = true;
AddInput("Input", Inputs.Price);
AddParameter("Period", 100);
AddGlobalVariable("SUM", Types.Double, 0.0);
AddSeries("SMA", DrawAs.Line, Color.Yellow);
}...