Свободная трибуна > Окончательно разочарование в АД4

[oxi]

Спасибо. В курсе. Разработчики тоже.

[Simonov]

Спасибо. В курсе. Разработчики тоже.

Такие вещи надо срочно исправлять и выпускать обновление. А до этого немедленно рассылать пользователям уведомления о возможной ошибке и о рисках! А не просто быть в курсе. А что если у вашего клиента в роботе стопы по НПУ считаются? И тут косяк с появлением номинала позиции в параметрах НПУ! Представляете, что вы можете натворить своими вялотекущими "мы в курсе"?! Я с вас фигею.

[oxi]

Про роботы ошиблись. Они считают собственный НПУ и учетную цену, а не берут от биржи.

[дуьфыеук]

Большая просьба сохранить неверный отчет в файл и отправить на robot@alfadirect.ru
Спасибо!

При желании баг можно повторить в конструкторе:

Код: Выделить всё

function Initialize()
{
StrategyName = "Analog";
AddParameter("P2", 17600, "", 1);
AddParameter("P3", 19200, "", 1);
AddInput("Input1", Inputs.Candle, 1, true, "SRZ8=ФОРТС");
LongLimit = 2;
ShortLimit = -2;
}

function OnUpdate()
{
   if ( (Input1.Close > P2) && (Input1.Close[1] < P2) )
   {
      EnterShort(1);
   }
   
   if ( (Input1.Close < P2) && (Input1.Close[1] > P2) )
   {
      CloseShort(1);
   }
   
   if ( (Input1.Close > P3) && (Input1.Close[1] < P3) )
   {
      EnterShort(1);
   }
   
   if ( (Input1.Close < P3) && (Input1.Close[1] > P3) )
   {
      CloseShort(1);
   }
}


[oxi]

Спасибо.
На каком ТФ и за какой период тестировали?

[дуьфыеук]

Спасибо.
На каком ТФ и за какой период тестировали?

На скриншоте видно, с 12 по 13 сентября, ТФ 1 минута.

[oxi]

Спасибо всем. Починили. В следующей версии будет исправлено.
Если кому надо срочно исправленную версию, напишите на почту robot@alfadirect.ru, что-нибудь придумаем.

[Simonov]

Спасибо всем. Починили. В следующей версии будет исправлено.
Если кому надо срочно исправленную версию, напишите на почту robot@alfadirect.ru, что-нибудь придумаем.

А на мой комментарий что ответите? Дублирую его ниже:

Когда набираешь (увеличиваешь) позицию, средняя цена считается верно. Но когда начинаешь частично закрывать (уменьшать) позицию, перерасчёта нет. Таким образом, информация о средней цене позиции и НПУ становится абсолютно недостоверной.

[oxi]

Все верно.
Расчет учетной цены идет по методу средней - он был в терминале АД3.5
Смотрите, набираем позицию учетная цена пересчитывается, т.к. средняя меняется.
Что отражает учетная цена? Границу прибыльности всей позиции.
Продаем выше - в прибыли, ниже - в убытке от набранной позиции. Т.е. отражает уровень прибыльности всей набранной позиции.
При частичной продаже - уровень безубытка не меняется.

[Simonov]

При частичной продаже - уровень безубытка не меняется.

Вот в этом, как раз, и заключается проблема! Расчётный (номинальный) уровень безубытка у вас в терминале не меняется при частичной продаже, когда на самом деле (фактически), он уже совсем другой! Я вообще не понимаю, в чём смысл вашего алгоритма расчёта? Какую смысловую нагрузку он несёт?

Приведу пример:

1. Купил 2 контракта по 1 000 рублей. Средняя в терминале 1 000. Реальный безубыток тоже 1 000.
2. Докупил 1 контракт по 850 рублей. Средняя в терминале 950. Реальный безубыток 950. Пока всё красиво. Идём дальше.
3. Продал 1 контракт по 860. Средняя в терминале остаётся на уровне 950. А реальный безубыток смещается на уровень 995! И дальше все расчёты идут неверно!

Это абсолютно ненормальный и странный подсчёт средней и, соответственно, безубытка по одной общей позиции робота! Я такого нигде не встречал ранее. Из-за всего этого безобразия не получается нормально вести позицию. Вы понимаете о чём речь? То, что приемлемо для вас (теоретиков), абсолютно не подходит нам (практикам)!