Тиковые данные (обезличенные сделки)
Добавлено: 23 окт 2019, 19:18
Добрый день.
Возможно ли из скрипта индикатора получать все сделки по инструменту с начала торгового дня, а не только свечи? Например индикатор VWAP по правильному строится на основании тиковых данных (и да, я видел здесь на форуме реализацию этого индикатора через свечи, но мне нужно анализировать именно сами сделки и не только для данного индикатора).
В чём отличие Inputs.Price от Inputs.Candle? В первом случае я могу получить все цены(сделки) по инструменту за определенный период?
Возможно ли из скрипта индикатора получать все сделки по инструменту с начала торгового дня, а не только свечи? Например индикатор VWAP по правильному строится на основании тиковых данных (и да, я видел здесь на форуме реализацию этого индикатора через свечи, но мне нужно анализировать именно сами сделки и не только для данного индикатора).
В чём отличие Inputs.Price от Inputs.Candle? В первом случае я могу получить все цены(сделки) по инструменту за определенный период?