Страница 6 из 8
Re: Усреднение!
Добавлено: 07 авг 2020, 10:42
evge
так и есть, при откатах он добирает, смотрите сигналы (колонку позиция).
Но так как сейчас появилась зависимость от MA, то чаще откаты превращаются не в добор позиции, а в переворот. Поэтому доборы позиции есть, но не так часто как это было ранее. Так как идет сейчас по MA чаще, то стало чаще закрывать открытую позицию частями.
Re: Усреднение!
Добавлено: 07 авг 2020, 11:06
evge
Konstantin писал(а):А ещё лучше объеденить оба варианта. Нужно ввести переменную DeltaPercent_Доливка. Она будет ориентировачно в два раза меньше нашей DeltaPercent_Частичное_закрытие, и доливать тем же объёмом "Q"
Например, для доливки текущей позиции шорт должны быть выполнены условия: тренд идёт вниз по индикатору, позиция меньше полной, и уровень последнего DeltaPercent_Частичное_зкрытие ниже на DeltaPercent_Доливка.
добавил параметр DeltaPercentAdd - влияющий только на процент отката для добора позиции
демонстрация работы
- UoAndDoownMA-07.png (33.37 КБ) 17524 просмотра
Код: Выделить всё
function Initialize()
{
StrategyName = "UpAndDownMA";
AddInput("Input1", Inputs.Candle, 5, true, "GAZP=МБ ЦК");
AddParameter("StartQ", 450, "Стартовое кол-во", 0);
AddParameter("Q", 50, "Кол-во докупки", 0);
AddParameter("DeltaPercent", 0.5, "% изменения цены для продажи", 0);
AddParameter("DeltaPercentAdd", 0.2, "% изменения цены для докупки", 0);
AddParameter("SMAper", 100, "MA Period", 0);
AddGlobalVariable("xPrice", Types.Double, 10000000000.0);
AddGlobalVariable("xPosition", Types.Double, 0.0);
AddGlobalVariable("LastPrice", Types.DoubleList);
AddGlobalVariable("Last", Types.Double, 0);
AddGlobalVariable("MinPrice", Types.Double, 0);
AddGlobalVariable("MaxPrice", Types.Double, 99999999);
AddGlobalVariable("Type", Types.Double, 1);
AddGlobalVariable("N", Types.Int, 1); //направление "1" - Long, "-1" - Short
AddChartIndicator("SMA", new Dictionary <string, string>{{"Period", "SMAper"}});
}
function OnUpdate()
{
// evge 13.04.2019 https://alfadirect4.ru
// модификация стратегии StepByStep от AlfaDirect
// evge 06.08.2020 https://alfadirect4.ru
// работа по MA + DeltaPercent от sMA[0]
// разделены параметры для добора (DelataPercentAdd) и закрытия частями (DelataPercent) позиции
// весь алгоритм работает по DeltaPercent и только в части добора позиции на откат DeltaPercentAdd
var CP = CurrentPosition();
var sMA = SMA(Input1, SMAper);
var NN = sMA[0] > sMA[1] && Input1.Close[0] > sMA[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? 1 : sMA[0] < sMA[1] && Input1.Close[0] < sMA[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? - 1 : N;
if (N == 0) N = NN;
// Переворот при смене направления
if (N != NN && CP >= 0 && NN < 0) { ClosePosition(); xPosition = 1; N = NN; CP = 0; return; }
if (N != NN && CP <= 0 && NN > 0) { ClosePosition(); xPosition = -1; N = NN; CP = 0; return; }
if (xPosition !=0 && CP == 0)
{
//N =- N;
xPrice = 10000000000.0;
LastPrice.Clear();
xPosition = 0;
MaxPrice = Double.MaxValue;
MinPrice = 0;
}
double pos = CurrentPosition();
// Правило 1. если первый запуск, покупаем StartQ
if ( xPrice == 10000000000.0 && N > 0)
{
if ( (Q%LotSize() != 0) || (StartQ%LotSize() != 0) )
{
ShowMessage("StartQ или Q не кратно лоту. Робот остановлен !");
Stop();
}
// Покупка StartQ
if (StartQ > 0)
{
EnterLongLimit(Input1.Close[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent), StartQ);
}
xPrice = Input1.Close[0];
}
// Правило 1.1 старт для Short, продаем StartQ
if ( xPrice == 10000000000.0 && N < 0)
{
if ( (Q%LotSize() != 0) || (StartQ%LotSize() != 0) )
{
ShowMessage("StartQ или Q не кратно лоту. Робот остановлен !");
Stop();
}
// Продажа StartQ
if (StartQ > 0)
{
EnterShortLimit(Input1.Close[0]*(1.0 - 0.01*DeltaPercent), StartQ);
}
xPrice = Input1.Close[0];
}
// Модуль проверки изменение позиции UP
// если позиция выросла, добавляем уровень в список
if (N > 0)
{
if ( pos > xPosition )
{
double a = xPrice;
double b = xPosition;
while (pos - b > 0)
{
LastPrice.Add(a);
a = a*(1.0 + 0.01*DeltaPercent);
b = b + Q;
}
Last = xPrice;
xPosition = pos;
LastPrice.Sort();
}
// если позиция снизилась, убираем уровень из списка
else if ( pos < xPosition && LastPrice.Count >= 1 )
{
LastPrice.Sort();
LastPrice.RemoveAt(0);
Last = xPrice;
xPosition = pos;
}
if ( LastPrice.Count <= 0 )
MinPrice = Last;
else
MinPrice = LastPrice.Min();
}
// Модуль проверки изменение позиции DOWN
// если позиция снизилась, добавляем уровень в список
if (N < 0)
{
if ( pos < xPosition )
{
double a = xPrice;
double b = xPosition;
while (pos - b < 0)
{
LastPrice.Add(a);
a = a*(1.0 - 0.01*DeltaPercent);
b = b - Q;
}
Last = xPrice;
xPosition = pos;
LastPrice.Sort();
LastPrice.Reverse();
}
// если позиция выросла, убираем уровень из списка
else if ( pos > xPosition && LastPrice.Count >= 1 )
{
LastPrice.Sort();
LastPrice.Reverse();
LastPrice.RemoveAt(0);
Last = xPrice;
xPosition = pos;
}
if ( LastPrice.Count <= 0 )
MaxPrice = Last;
else
MaxPrice = LastPrice.Max();
}
//Правило 2. Если цена упала и кол-во меньше допустимого,
// то покупаем и добавляем цену покупки в начало списка
if ( N > 0 && Input1.Close[0] < MinPrice*(1.0 - 0.01*DeltaPercentAdd) && pos + Q <= LongLimit )
{
EnterLongLimit(Input1.Close[0]*(1.0 + 0.5*0.01*DeltaPercentAdd), Q);
xPrice = Input1.Close[0];
}
//Правило 2.1. Если цена выросла и кол-во больше допустимого,
// то продаем и добавляем цену продажи в начало списка
if ( N < 0 && Input1.Close[0] > MaxPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercentAdd) && pos - Q >= ShortLimit )
{
EnterShortLimit(Input1.Close[0]*(1.0 - 0.5*0.01*DeltaPercentAdd), Q);
xPrice = Input1.Close[0];
}
//Правило 3. Если цена выше цены из начала списка, то продаем и удаляем 0-й элемент списка
if ( N > 0 && Input1.Close[0] >= MinPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) && pos > 0 )
{
CloseLongLimit(Input1.Close[0]*(1.0 - 0.5*0.01*DeltaPercent), Q);
xPrice = Input1.Close[0];
}
//Правило 3.1. Если цена ниже цены из начала списка, то покупаем и удаляем 0-й элемент списка
if ( N < 0 && Input1.Close[0] <= MaxPrice*(1.0 - 0.01*DeltaPercent) && pos < 0 )
{
CloseShortLimit(Input1.Close[0]*(1.0 + 0.5*0.01*DeltaPercent), Q);
xPrice = Input1.Close[0];
}
}
Re: Усреднение!
Добавлено: 07 авг 2020, 11:41
Konstantin
evge писал(а):Konstantin писал(а):А ещё лучше объеденить оба варианта. Нужно ввести переменную DeltaPercent_Доливка. Она будет ориентировачно в два раза меньше нашей DeltaPercent_Частичное_закрытие, и доливать тем же объёмом "Q"
Например, для доливки текущей позиции шорт должны быть выполнены условия: тренд идёт вниз по индикатору, позиция меньше полной, и уровень последнего DeltaPercent_Частичное_зкрытие ниже на DeltaPercent_Доливка.
добавил параметр DeltaPercentAdd - влияющий только на процент отката для добора позиции
Но тогда, при установке параметра DeltaPercentAdd равным DeltaPercent, отчёт должен быть похож на тот, что я прикреплял выше.
А получилось вот что:
Re: Усреднение!
Добавлено: 07 авг 2020, 11:45
evge
Это скорее всего из-за xPrice, замените обратно в 4 строках в конце на
подобные
Код: Выделить всё
xPrice = Input1.Close[0]*(1.0 - 0.5*0.01*DeltaPercent);
на
и протестируйте
у меня с установкой не Input1.Close[0] на тех же параметрах выдало лучшие результаты и я оставил их.
вернул как был код, всё же лучше оставить как было, это совпадение что улучились результаты в единичном случае
Re: Усреднение!
Добавлено: 07 авг 2020, 11:52
Konstantin
evge писал(а):Это скорее всего из-за xPrice, замените обратно в 4 строках в конце на
подобные
Код: Выделить всё
xPrice = Input1.Close[0]*(1.0 - 0.5*0.01*DeltaPercent);
на
и протестируйте
у меня с установкой не Input1.Close[0] на тех же параметрах выдало лучшие результаты и я оставил их.
вернул как был код, всё же лучше оставить как было, это совпадение что улучились результаты в единичном случае
Не совсем понял, что вы оставили в итоге?
Re: Усреднение!
Добавлено: 07 авг 2020, 11:56
evge
В коде выше внес исправление. Вернул как было изначально во всех четырех правилах добора и закрытия частями.
Re: Усреднение!
Добавлено: 07 авг 2020, 12:12
Konstantin
evge писал(а):В коде выше внес исправление. Вернул как было изначально во всех четырех правилах добора и закрытия частями.
Ясно, но почему-то у меня всё равно, при параметрах:
500
50
1,4
1,4
62
получилось:
- Отчёт-2.png (34.83 КБ) 17512 просмотров
А должно быть примерно это:
- Отчёт.png (32.75 КБ) 17512 просмотров
Re: Усреднение!
Добавлено: 07 авг 2020, 12:27
evge
у меня в обеих вариациях и на старом коде и на модифицированном с DeltaPercentAdd выходит как на первой картинке.
т.е. нет разницы
Re: Усреднение!
Добавлено: 07 авг 2020, 12:37
Konstantin
evge писал(а):у меня в обеих вариациях и на старом коде и на модифицированном с DeltaPercentAdd выходит как на первой картинке.
т.е. нет разницы
Вы можете целиком код выложить, может закралась какая-нибудь ошибка?, потому что у меня не повторяется результат.
Re: Усреднение!
Добавлено: 07 авг 2020, 13:26
evge
Код который выше, он полностью как у меня.