Альфа-Директ 4 - Альфа-Инвестиции

изменил условие не от MinPrice и MaxPrice, а от sMA[0] на DeltaPercent уход цены


заменил на


вот что получилось

а так же может не перевернуться при 0 позиции (закрыта полностью) и смене направления по MA


заменить на

evge писал(а):изменил условие не от MinPrice и MaxPrice, а от sMA[0] на DeltaPercent уход цены

Код: Выделить всё

var NN = sMA[0] > sMA[1] && Input1.Close[0] > MaxPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? 1 : sMA[0] < sMA[1] && Input1.Close[0] < MinPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? - 1 : N;

заменил на

Код: Выделить всё

var NN = sMA[0] > sMA[1] && Input1.Close[0] > sMA[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? 1 : sMA[0] < sMA[1] && Input1.Close[0] < sMA[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? - 1 : N;

вот что получилось

Уже хороший результат! Осталось только подобрать трендовый индикатор с меньшим шумом, чем МА. Может NRTR?

Konstantin писал(а):Уже хороший результат! Осталось только подобрать трендовый индикатор с меньшим шумом, чем МА. Может NRTR?

это уже дело техники, заменив здесь



SMA на нужное, с нужным количеством параметров

если оптимизировать параметры на 500000 начального капитала по GAZP с начала года по август
прибыль 72% с просадкой 4%



на тех же параметрах 2019 год

около 40% с просадкой 6.5%



а 2018 уже всё, там +\- выше 0 и как итог всего 9% с аналогичной просадкой

evge писал(а):если оптимизировать параметры на 500000 начального капитала по GAZP с начала года по август
прибыль 72% с просадкой 4%



на тех же параметрах 2019 год

около 40% с просадкой 6.5%



а 2018 уже всё, там +\- выше 0 и как итог всего 9% с аналогичной просадкой

Это хорошо, что на тех же параметрах ещё целый год проработало. Это говорит об устойчивости стратегии. Любую стратегию надо периодически оптимизировать, потому что меняется волатильность, изменяется "почерк" графика.

ну и самое переоптимизированное что получилось за это время сделать это для 100к капитала

450 вход, по 50 выход для GAZP

72.4% прибыль, 3.3% просадка

evge писал(а):ну и самое переоптимизированное что получилось за это время сделать это для 100к капитала

450 вход, по 50 выход для GAZP

72.4% прибыль, 3.3% просадка

Странно, но у меня не получился такой результат.
При параметрах:
500
50
1,4
62
у меня получилось:

Вообще-то он работает не так, как планировалось. Сейчас он заходит полным лотом и постепенно закрыват при достижении DeltaPercent.
А планировалось, что он будет открывать, например с 200, в нашем случае, и постепенно добавлять на откатах до максимального объёма, то есть 500.

А ещё лучше объеденить оба варианта. Нужно ввести переменную DeltaPercent_Доливка. Она будет ориентировачно в два раза меньше нашей DeltaPercent_Частичное_закрытие, и доливать тем же объёмом "Q"
Например, для доливки текущей позиции шорт должны быть выполнены условия: тренд идёт вниз по индикатору, позиция меньше полной, и уровень последнего DeltaPercent_Частичное_зкрытие ниже на DeltaPercent_Доливка.