Стратегии и роботы > Торговля на ТФ < 1м

Обсуждение, описание стратегий и роботов, идеи для стратегий
avkozlovskiy
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 апр 2018, 09:34

Торговля на ТФ < 1м

Непрочитанное сообщение avkozlovskiy » 12 апр 2018, 10:08

У меня результаты тестирования на истории и в реальном времени очень сильно отличаются от реальной торговли. Особенно если время удержания позиции не более 1-2м. Проскальзывания все портят. Пришел в выводу, что использовать в роботах ТФ < 1м нет смысла. Как вы считаете ?

nordseven
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 19:39
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Торговля на ТФ < 1м

Непрочитанное сообщение nordseven » 12 апр 2018, 10:51

В текущих реалиях любой более низкий тайм фрейм лучше старшего тем,что бары формируются чаще, соответственно OnUpdate() срабатывает чаще.

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: Торговля на ТФ < 1м

Непрочитанное сообщение evge » 12 апр 2018, 11:41

OnUpdate() получает управление на первой сделке следующего бара, что ещё более замедляет процесс. В тестировании есть опция исполнять сигналы не на закрытии, а на открытии след. бара, что будет чуть больше похоже на правду в реальной жизни, + время на анализ и выставление ордера + проскальзывание
никогда такого не было и вот опять

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: Торговля на ТФ < 1м

Непрочитанное сообщение evge » 12 апр 2018, 11:43

Использовать ТФ минута и меньше можно для более точного входа в позицию, если по стратегии входы не частые относительно этого ТФ, например, в анализ идут данные вышестоящих ТФ.
никогда такого не было и вот опять

nordseven
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 19:39
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Торговля на ТФ < 1м

Непрочитанное сообщение nordseven » 12 апр 2018, 12:04

Точно. Для более точного входа. Не ожидая завершения минутного бара когда отработает твоя стратегия (onUpdate), ты грубо говоря на 38-й секунде входишь (потому что ты на секундном тайм фрейме и твой onUpdate() работает каждую секунду), а не на 61-й (минутный ТФ) когда всё уже куда-то убежало. Но и тут есть свои сложности.

avkozlovskiy
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 апр 2018, 09:34

Re: Торговля на ТФ < 1м

Непрочитанное сообщение avkozlovskiy » 12 апр 2018, 17:26

Для более точного входа - да.
Но если время удержания позиции 1-2 мин., то в реале получается совсем не то что при тестировании. Вот что я имел ввиду.


Вернуться в «Стратегии и роботы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей