Терминал > Средняя цена позиции для торговли внутри дня

Обсуждение терминала Альфа-Директ 4
m4Dmitry
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 21 май 2018, 22:04
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 3 раза

Средняя цена позиции для торговли внутри дня

Непрочитанное сообщение m4Dmitry » 20 июн 2018, 22:49

Добрый день!

Столкнулся с тем, что терминал "криво" считает среднюю стоимость набранной позиции, когда в течении дня покупаешь и продаешь.
Кто-то еще замечал данную проблему? Кто как ее решает?

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: Средняя цена позиции для торговли внутри дня

Непрочитанное сообщение evge » 21 июн 2018, 08:04

Приветствую!

В документации это описано так:

УчЦена - Учетная цена позиции – средневзвешенная цена по количеству финансового инструмента по сделкам, которые увеличивают объем позиции. Для ФОРТС, если позиция открыта в предыдущей сессии, то учетная цена равна расчетной цене клиринга

и дана ссылка на правила расчета
никогда такого не было и вот опять

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: Средняя цена позиции для торговли внутри дня

Непрочитанное сообщение evge » 21 июн 2018, 09:08

Вся проблема в том что фиксируется учетная цена и позиция на утро.

Т.е. в расчете потом участвует учетная цена и количество на утро + сделки в течение дня, что искажает учетную цену по реальным сделкам.

Может технически в альфа-директ нет возможности все сделки учесть в расчете учетной цены?

Ещё один момент, странно что при сделке 6 из примера не пересчитывается учетная цена.

Направление сделки противоположно позиции, а количество (1000) меньше позиции (5000), поэтому учетная цена остается без изменения. Учетная цена = 51,6.


Ведь количество позиции изменилось и расчет должен быть проведен заново, например так:

Учетная цена = (3000*51,25 + 1000*53) / (3000 + 1000) = 51,69

Но и это некорректная цена.

т.к. в реальности она по всем сделкам должна была посчитаться так:

Учетная цена = (1000*53 + 2000*52 + 1000*51) / (1000 + 2000 + 1000) = 52

т.е. средняя на начало дня не должна быть фиксированной!!! после продажи в течение текущего дня, она изменилась и составляла бы:

Учетная цена (на начало дня) = (2000*52 + 1000*51) / (2000 + 1000) = 51,67 для 3000 остатка, а не 51.25

даже если считать и пересчитывать на начало дня уч. цену (зачем?), то всё равно нужно иметь данные по всем сделкам.
никогда такого не было и вот опять

m4Dmitry
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 21 май 2018, 22:04
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Средняя цена позиции для торговли внутри дня

Непрочитанное сообщение m4Dmitry » 21 июн 2018, 19:04

Если Терминал этого не может реализовать корректно, то возможно ли через аппи снимать с него данные о сделках и скажем в экселе описать процедуру?

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: Средняя цена позиции для торговли внутри дня

Непрочитанное сообщение evge » 22 июн 2018, 12:36

Выгрузить все сделки из терминала нет возможности.
В стратегиях \ роботах можно программно вести позицию и самостоятельно считать правильную среднюю, т.к. там та же проблема:

Функция

AverPrice() – возвращает учетную цену открытой позиции
Учетная цена – средневзвешенная цена сделок, которые увеличивают текущую открытую позицию по роботу
никогда такого не было и вот опять


Вернуться в «Терминал»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя