Стратегии и роботы > Усреднение!

Обсуждение, описание стратегий и роботов, идеи для стратегий
Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: Усреднение!

Непрочитанное сообщение evge » 06 авг 2020, 19:40

изменил условие не от MinPrice и MaxPrice, а от sMA[0] на DeltaPercent уход цены

Код: Выделить всё

var NN = sMA[0] > sMA[1] && Input1.Close[0] > MaxPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? 1 : sMA[0] < sMA[1] && Input1.Close[0] < MinPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? - 1 : N;

заменил на

Код: Выделить всё

var NN = sMA[0] > sMA[1] && Input1.Close[0] > sMA[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? 1 : sMA[0] < sMA[1] && Input1.Close[0] < sMA[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? - 1 : N;

вот что получилось

UoAndDoownMA-03.png
UoAndDoownMA-03.png (49.86 КБ) 1317 просмотров
никогда такого не было и вот опять

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: Усреднение!

Непрочитанное сообщение evge » 06 авг 2020, 19:47

а так же может не перевернуться при 0 позиции (закрыта полностью) и смене направления по MA

Код: Выделить всё

// Переворот при смене направления
if (N != NN && CP > 0 && NN < 0) { ClosePosition(); xPosition = 1; N = NN; CP = 0; return; }
if (N != NN && CP < 0 && NN > 0) { ClosePosition(); xPosition = -1; N = NN; CP = 0; return; }

заменить на

Код: Выделить всё

// Переворот при смене направления
if (N != NN && CP >= 0 && NN < 0) { ClosePosition(); xPosition = 1; N = NN; CP = 0; return; }
if (N != NN && CP <= 0 && NN > 0) { ClosePosition(); xPosition = -1; N = NN; CP = 0; return; }
никогда такого не было и вот опять

Konstantin
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 11 окт 2017, 15:25
Благодарил (а): 5 раз

Re: Усреднение!

Непрочитанное сообщение Konstantin » 06 авг 2020, 19:49

evge писал(а):изменил условие не от MinPrice и MaxPrice, а от sMA[0] на DeltaPercent уход цены

Код: Выделить всё

var NN = sMA[0] > sMA[1] && Input1.Close[0] > MaxPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? 1 : sMA[0] < sMA[1] && Input1.Close[0] < MinPrice*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? - 1 : N;

заменил на

Код: Выделить всё

var NN = sMA[0] > sMA[1] && Input1.Close[0] > sMA[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? 1 : sMA[0] < sMA[1] && Input1.Close[0] < sMA[0]*(1.0 + 0.01*DeltaPercent) ? - 1 : N;

вот что получилось



Уже хороший результат! Осталось только подобрать трендовый индикатор с меньшим шумом, чем МА. Может NRTR?

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: Усреднение!

Непрочитанное сообщение evge » 06 авг 2020, 19:51

Konstantin писал(а):Уже хороший результат! Осталось только подобрать трендовый индикатор с меньшим шумом, чем МА. Может NRTR?


это уже дело техники, заменив здесь

Код: Выделить всё

var sMA = SMA(Input1, SMAper);


SMA на нужное, с нужным количеством параметров
никогда такого не было и вот опять

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: Усреднение!

Непрочитанное сообщение evge » 06 авг 2020, 20:23

если оптимизировать параметры на 500000 начального капитала по GAZP с начала года по август
прибыль 72% с просадкой 4%

UoAndDoownMA-04.png
UoAndDoownMA-04.png (51.87 КБ) 1309 просмотров


на тех же параметрах 2019 год

около 40% с просадкой 6.5%

UoAndDoownMA-05.png
UoAndDoownMA-05.png (52.83 КБ) 1309 просмотров


а 2018 уже всё, там +\- выше 0 и как итог всего 9% с аналогичной просадкой
никогда такого не было и вот опять

Konstantin
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 11 окт 2017, 15:25
Благодарил (а): 5 раз

Re: Усреднение!

Непрочитанное сообщение Konstantin » 06 авг 2020, 20:50

evge писал(а):если оптимизировать параметры на 500000 начального капитала по GAZP с начала года по август
прибыль 72% с просадкой 4%



на тех же параметрах 2019 год

около 40% с просадкой 6.5%



а 2018 уже всё, там +\- выше 0 и как итог всего 9% с аналогичной просадкой


Это хорошо, что на тех же параметрах ещё целый год проработало. Это говорит об устойчивости стратегии. Любую стратегию надо периодически оптимизировать, потому что меняется волатильность, изменяется "почерк" графика.

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: Усреднение!

Непрочитанное сообщение evge » 06 авг 2020, 20:53

ну и самое переоптимизированное что получилось за это время сделать это для 100к капитала

450 вход, по 50 выход для GAZP

72.4% прибыль, 3.3% просадка

UoAndDoownMA-06.png
UoAndDoownMA-06.png (51.85 КБ) 1306 просмотров
никогда такого не было и вот опять

Konstantin
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 11 окт 2017, 15:25
Благодарил (а): 5 раз

Re: Усреднение!

Непрочитанное сообщение Konstantin » 07 авг 2020, 10:26

evge писал(а):ну и самое переоптимизированное что получилось за это время сделать это для 100к капитала

450 вход, по 50 выход для GAZP

72.4% прибыль, 3.3% просадка



Странно, но у меня не получился такой результат.
При параметрах:
500
50
1,4
62
у меня получилось:
Вложения
Отчёт.png
Отчёт.png (32.75 КБ) 1271 просмотр

Konstantin
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 11 окт 2017, 15:25
Благодарил (а): 5 раз

Re: Усреднение!

Непрочитанное сообщение Konstantin » 07 авг 2020, 10:32

Вообще-то он работает не так, как планировалось. Сейчас он заходит полным лотом и постепенно закрыват при достижении DeltaPercent.
А планировалось, что он будет открывать, например с 200, в нашем случае, и постепенно добавлять на откатах до максимального объёма, то есть 500.

Konstantin
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 11 окт 2017, 15:25
Благодарил (а): 5 раз

Re: Усреднение!

Непрочитанное сообщение Konstantin » 07 авг 2020, 10:41

А ещё лучше объеденить оба варианта. Нужно ввести переменную DeltaPercent_Доливка. Она будет ориентировачно в два раза меньше нашей DeltaPercent_Частичное_закрытие, и доливать тем же объёмом "Q"
Например, для доливки текущей позиции шорт должны быть выполнены условия: тренд идёт вниз по индикатору, позиция меньше полной, и уровень последнего DeltaPercent_Частичное_зкрытие ниже на DeltaPercent_Доливка.
Вложения
график.png
график.png (22.39 КБ) 1269 просмотров


Вернуться в «Стратегии и роботы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя