Стратегии и роботы > ES+стоп-лосс ???

Обсуждение, описание стратегий и роботов, идеи для стратегий
Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

GAZP

Непрочитанное сообщение evge » 05 мар 2016, 08:41

Видно, что параметры абсолютно разные для GAZP и SBER

примечание: правила 3, 4 здесь отключены (P3 = -1000, на скриншоте ошибка P3=-1)

Alfa_ES-07.png
никогда такого не было и вот опять

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение evge » 05 мар 2016, 09:04

Если включить реверс (правила 3,4), то результаты будут хуже
никогда такого не было и вот опять

Gerig
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 16:06
Откуда: Москва

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение Gerig » 05 мар 2016, 10:43

evge писал(а):
Ипонамама писал(а):не умею


думаю лучше всего это писать индикаторы, а сам робот будет простой.
Индикатор подает сигнал: купи, продай, закрой позицию.

А в стратегии простые правила их исполняющие.


К сожалению, на сегодняшний момент действительно так. Идеология терминала Альфа-Директ_4 на мой взгляд такова - максимально возможное заложить в индикаторе, а стратегия работает по простым правилам. Поскольку только можно открыть позицию - лонг или шорт. закрыть лонг или шорт и закрыть все открытые позиции. И это все происходит по "маркету", по рыночным заявкам. Отсутствуют стоп-приказы (лонг и шорт), лимитированные заявки (лонг и шорт), что существенно улучшило бы любую стратегию и снизило бы проскальзование. На реальных торгах проскальзование сумашедшее.

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Грааль

Непрочитанное сообщение evge » 05 мар 2016, 12:50

Странные результаты тестера, если нет убыточных сделок то max последовательность не показывает и для прибыльных тоже.

Конечно ясно, что она равна количеству сделок. Всё же глаза бегут, а там 0.

Alfa_ES-08.png
Alfa_ES Грааль :), H4
Alfa_ES-08.png (30.53 КБ) 7456 просмотров
никогда такого не было и вот опять

Ипонамама
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 20:42

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение Ипонамама » 05 мар 2016, 20:55

Тут есть такая фишка - в конструкторе стратегий далеко не все функции включены. Какие точно - узнать непросто, на вебинаре мужик говорил что сигналы пока срабатывают только на закрытии свечи а все остальное пока отключено.
ES - одна из самых устойчивых и прибыльных стратегий несмотря на свою простоту. Из полного списка маржинальных бумаг где-то на 15 из них она показывает вполне приемлемые результаты около 200% годовых. На некоторых - терпимые или удовлетворительные 100 - 150%.
Но у ES есть свои закавыки. В просчетах и в реальной торговле результаты отличаются не в пользу реала. Основной дискомфорт приносит эффект "вытягивания" позиции это когда робот цепляется по сигналу и если рынок идет в контртренде - тянет позицию часто наращивая убыток и даже очень большой убыток. Причем закрывает потом эту позицию также с убытком, когда с меньшим, когда с очень большим. Это неприятно. Теряется большой массив времени если допустим на базовом таймфрейме М30 - то от недели до двух а то и трех недель в позиции. Ведь теоретически, если убыток превышает какой-то заданный процент, то роботу в этом случае надо бы перевернуться, но нет, он тянется и наращивает потери. Тогда как прибыльные тренды он может отсекать вполне себе быстро за два-три дня. Справедливости ради бывало и хорошие "зацепы" на пару недель вверх и двухмесячный норматив на закрытии позиции, но это редко. Больше беспокоит именно затягивание убытка.
Как это решить сохранив общую стратегию? Вот вопрос!

Ипонамама
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 20:42

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение Ипонамама » 05 мар 2016, 21:01

Gerig писал(а):На реальных торгах проскальзование сумашедшее.


На высоковолатильных бумагах - 0,05
На средних - 0,15

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение evge » 05 мар 2016, 21:16

Ипонамама писал(а):Основной дискомфорт приносит эффект "вытягивания" позиции это когда робот цепляется по сигналу и если рынок идет в контртренде - тянет позицию часто наращивая убыток и даже очень большой убыток.


Да в этой стратегии стопов нет, и робот просто пересиживает убыток и на реальной картине тестирования этого не видно, видно итоговую просадку по закрытиям сделок = 0. Реальная же просадка находясь в позиции очень большой может быть и этого не видно на результатах тестов.

вот пример:

из той стратегии (якобы без просадки) где 62% и 12 сделок без убытков.
Вот наглядно как отработали сигналы:

Alfa_ES-09.png
Alfa_ES-09.png (26.98 КБ) 7437 просмотров


Видно, что есть просадка по этой сделке в 7.5%, которой мы не увидим в результатах тестов.
никогда такого не было и вот опять

Gerig
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 16:06
Откуда: Москва

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение Gerig » 05 мар 2016, 22:07

Ипонамама писал(а):
Gerig писал(а):На реальных торгах проскальзование сумашедшее.


На высоковолатильных бумагах - 0,05
На средних - 0,15

Это видимо в процентах?
Я на срочном рынке торгую, с акциями практически никогда не работал. Так например, на фьючерсе РТС, проскальзование составляет 150-200 пунктов при работе робота и торговли по маркету (с помощью рыночных ордеров). При вхождении лимитными ордерами, проскальзование 10 пунктов, при вхождении в позицию с помощью стоп-приказов 30 пунктов. Разница очень значительная. С таким большим проскальзованием нельзя сделать частые сделки в роботе.

Ипонамама
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 20:42

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение Ипонамама » 05 мар 2016, 22:21

Gerig писал(а): С таким большим проскальзованием нельзя сделать частые сделки в роботе.

Конечно в процентах.
В принципе, можно и 0 ставить, на фортсе, но тогда есть риск сбрасывания(отмены) заявок роботом.
Я пытался просчитывать основные индексы и фьючерсы - результат не очень хороший. Акции больше дают если на роботе сидишь.
Либо надо индикатор или стратегию свою. Я пока не влезал в это глубоко, но слышал, что можно сделать скальп-робота и разогнать до 500%. :o

Gerig
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 16:06
Откуда: Москва

Re: ES+стоп-лосс ???

Непрочитанное сообщение Gerig » 06 мар 2016, 01:29

Ипонамама писал(а):
Gerig писал(а): С таким большим проскальзованием нельзя сделать частые сделки в роботе.

Конечно в процентах.
В принципе, можно и 0 ставить, на фортсе, но тогда есть риск сбрасывания(отмены) заявок роботом.
Я пытался просчитывать основные индексы и фьючерсы - результат не очень хороший. Акции больше дают если на роботе сидишь.
Либо надо индикатор или стратегию свою. Я пока не влезал в это глубоко, но слышал, что можно сделать скальп-робота и разогнать до 500%. :o


С таким проскальзованием о 500% можно не мечтать. А что касается роботов, то да надо делать своих. На чужих роботах не заработаешь много. Их иначе никто не будет продавать, продают лишь тех, которые "свое отыграли".


Вернуться в «Стратегии и роботы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей