Стратегии и роботы > Просадка в тестировании стратегий АД4

Обсуждение, описание стратегий и роботов, идеи для стратегий
Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Просадка в тестировании стратегий АД4

Непрочитанное сообщение evge » 21 мар 2016, 14:05

Есть стратегия, показывает ~500% за 5 с копейками лет. В среднем 100% годовых.
Есть тестирование, которое показывает просадку в 10.92% = ~305 тыс руб.

В какой-то момент стратегия дала убыток в 305 тыс, но если считать это к моменту убытка по отношению к текущему капиталу то это 10.92%, а если это считать к стартовому капиталу то это уже 30.5%.

Ещё хотел бы добавить, что тестирование стратегий в АД4 показывает просадку по совершенным сделкам, т.е. если у Вас стратегия работает без стопов или они большие, то нельзя ориентироваться на показанную тестированием просадку, т.к. в реальности она может быть гораздо большей, т.е. до совершения сделки цена может сходить "глубоко" в минус по убытку.

Кто как думает? Как всё таки правильно оценивать просадку?

Я думаю, что реально оценивать надо максимальную просадку в рублях к стартовому капиталу и 10.92% это неверная просадка, она может обмануть и показаться на первый взгляд неплохой.

Ведь могла быть и такая ситуация, что войти по этой стратегии в рынок Вы могли именно в тот момент когда появилась эта максимальная просадка за 5 лет. Тогда тестер бы показал Вам 30.5% просадки вместо 10.92%.

str-01.png
str-01.png (32.99 КБ) 8691 просмотр


Это тестирование последнего периода за 2015-март 2016

str-00.png
str-00.png (41.13 КБ) 8691 просмотр
никогда такого не было и вот опять

KakTak
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 17:55

Re: Просадка в тестировании стратегий АД4

Непрочитанное сообщение KakTak » 21 мар 2016, 18:20

MACD + ВТБ?

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: Просадка в тестировании стратегий АД4

Непрочитанное сообщение evge » 21 мар 2016, 18:51

KakTak писал(а):MACD + ВТБ?


мимо.

это SBER на SO + NRTR и дополнительные условия + частичное закрытие открытых позиций.
никогда такого не было и вот опять

KakTak
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 17:55

Re: Просадка в тестировании стратегий АД4

Непрочитанное сообщение KakTak » 21 мар 2016, 18:57

Вообщем мне кажется эти муки сознания не существенны, идет увеличение капитала, постоянное , и планомерное, и если показало что за год - 13% в среднем одномоментные потери, будь готов (Как пиоэнер)

KakTak
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 17:55

Re: Просадка в тестировании стратегий АД4

Непрочитанное сообщение KakTak » 21 мар 2016, 18:59

Я с другой стороны на это смотрел, капитал увеличивается, а количество лотов нет, в итоге по сравнению с суммой заработка просадки становятся не существенными

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: Просадка в тестировании стратегий АД4

Непрочитанное сообщение evge » 21 мар 2016, 18:59

KakTak писал(а):и если показало что за год - 13% в среднем одномоментные потери, будь готов (Как пиоэнер)


так вот 13% или 30.5%. Это смотря как посмотреть.

На истории была просадка в 305 т.р. это по отношению к капиталу стартовому 30.5%

готовым быть к 30.5% просадки - возможен срыв нервный как итог >30.5% итог :)
никогда такого не было и вот опять

KakTak
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 17:55

Re: Просадка в тестировании стратегий АД4

Непрочитанное сообщение KakTak » 21 мар 2016, 19:00

Нужно только не увеличиавать количество лотов и оставить все на какой нить отрезок врмени

Аватара пользователя
evge
Администратор
Сообщения: 1641
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:46
Откуда: Млечный путь, планета Земля
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 294 раза
Контактная информация:

Re: Просадка в тестировании стратегий АД4

Непрочитанное сообщение evge » 21 мар 2016, 19:03

KakTak писал(а):не увеличиавать количество лотов


почему не увеличивать? я думал наоборот ради увеличения итогового результата накопленную прибыль пускать в работу.

Ещё есть ньюансы, которые уменьшать будут итоговый процент.

Акции. Например АЛЬФА в пятницу и сегодня не давала шортить SBER. Сегодня только в начале дня первый час была возможность. затем нет лимитов. Т.е. робот сделки эти будет пропускать. На тестах этого не видно.
никогда такого не было и вот опять

KakTak
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 17:55

Re: Просадка в тестировании стратегий АД4

Непрочитанное сообщение KakTak » 21 мар 2016, 19:22

Тестер же в абсолюте считает в процентах ему пофигу рубли там или доллары, а увеличение ставки при таких просадках на самом деле может привезти либо к срыву либо к маржин колу либо и к тому и к другому сразу! Я не помню почему, но я всегда считал, что тестер это статичный калькулятор, который считает в процентах, как показал так и надо делать! Если заложено, 100 лотов на пять лет с просадкой 10 % и итогом 3 ляма, то ложи начальный капитал и жди пять лет, возможно заберешь ляма 2 ( По крайней мере будешь готов к условиям и ценой за эти два ляма заплаченной). Че тут думать То? А вот если хочешь увеличивать обороты, то да тут есть над чем голову поломать, кстати в тестере есть графа "Максимальная просадка в рублях" разве это ( я даже не знаю как написать), разве это не МАКСИМАЛЬНАЯ просадка в рублях? только по закрытой сделке считает?

KakTak
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 17:55

Re: Просадка в тестировании стратегий АД4

Непрочитанное сообщение KakTak » 21 мар 2016, 19:26

Я не давно возился с чем то подобным, забил! СЛишком для меня долго геморно и вообще!
3-aIBOPPoPA.jpg


Вернуться в «Стратегии и роботы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей