Стратегии и роботы > Просадка в тестировании стратегий АД4

[KakTak]

точнее графа "Наибольшая" убыточная"

[KakTak]

А не про графу чушь сморозил там графа "Наибольшая убыточная сделка"

[evge]

кстати в тестере есть графа "Максимальная просадка в рублях" разве это ( я даже не знаю как написать), разве это не МАКСИМАЛЬНАЯ просадка в рублях? только по закрытой сделке считает?

Да, это всё по закрытым сделкам. Т.е. могло сходить -600 т.р. (если стопов нет) затем пойти и закрыться в -100 т.р, в тестере будет просадка в -100 т.р.

И это необязательно 1 сделка. Эта просадка может быть сформирована чередой убыточных сделок. иначе она бы была равна максимальной убыточной сделке.

[KakTak]

"И это необязательно 1 сделка. Эта просадка может быть сформирована чередой убыточных сделок"

Ну это уже вообще что-то запредельно не вразумительное! нахрена такой тестер нужен ваще?


Кстати хотел спросить это норм? по ртсу!

[KakTak]

Мне мысль пришла по поводу вопроса типа как лучше тестить, мне кажется нужно делать реверсную систему, которая в плане просадки сама себя контролирует, все равно данные в тестере и в реальности будут отличатся, и иногда кардинально! За ней только посматривать в периоды волатильности повышенной и все ок будет

[KakTak]

Ну или стоп ставить за просадкой сразу

[Den]

Просадки считаются не верно пока что. Также как не верно работает мастер тестирования.
На фото отчет по советнику, работающему на реальных данных с биржи. На тестировании он выдает минус.
Вот так.

[Konstantin]

Сбербанк не самая интересная акция, по-моему.
Вот мой отчет по аптеке 36:
Хотелось бы увидеть ваш отчёт по аптеке.

Stt.jpg (71.73 КБ) 28040 просмотров

[Den]

Аптека это мёртвый мусор, смысл на ней тестировать?

[Konstantin]

Мусор конечно, но я же не инвестирую, только спекулирую.

В тестере не видно просадок по открытым сделкам, поэтому такой красивый отчёт.
Мне вот ещё не понятно, как может быть просадка 1700 000, если начальная сумма была 100 000 и баланс сразу пошёл вниз.